《華爾街日報》里說,莫比迪克研究組為了驗證紐約交易所的計算機交易系統(tǒng)的實用性和安全性,用合法和科學的手段進行了一次為期兩周半的試驗。
試驗的第一項,他們用大數據外加特有的數學模型,分析出來當日股市的“反常股票”,就是按照正常的股票收益理論,應該上漲卻在下跌的股票,然后進行一定規(guī)模的試探,比如多頻率小數量的交易。一旦股市的反饋觸發(fā)數學模型里達到的某個閥值,就開始開始大規(guī)模的快速交易...
《華爾街日報》里說,莫比迪克研究組為了驗證紐約交易所的計算機交易系統(tǒng)的實用性和安全性,用合法和科學的手段進行了一次為期兩周半的試驗。
試驗的第一項,他們用大數據外加特有的數學模型,分析出來當日股市的“反常股票”,就是按照正常的股票收益理論,應該上漲卻在下跌的股票,然后進行一定規(guī)模的試探,比如多頻率小數量的交易。一旦股市的反饋觸發(fā)數學模型里達到的某個閥值,就開始開始大規(guī)模的快速交易...